最喜欢的统计的书是这本，《COMPUTATIONAL STATISTICS》GEOF H. GIVENS AND JENNIFER A. HOETING非常经典的课堂教材，自学也可以。我觉得这本书的特点是 抓住主干知识讲清重点，然后涵盖了很广泛的其它思路和方法，做了citation ，供感兴趣的读者自行查阅。
《George, E., McCulloch, R. (1997). Approaches for Bayesian variable selection》.被很多人采用、修改过，应用到了各种模型的变量选择上。
《LASSO penalty》太经典，虽然variable selection consistency不能保证，但仍然极具影响力，最近一次conference上我还见到某统计博士在此基础上修改提出了个partially LASSO的方法，然后以此毕业了。
《 M. P. Wand etl.(2012). Mean Field Variational Bayes for Elaborate Distributions》对于采用VB算法估计各种模型非常有帮助。
《An Introduction to Statistical Learning》这个应该算是入门的一本书了，很适合刚入门的童鞋和想了解统计的童鞋，R code也可以在上面找到，自己照着来一遍挺好玩的。
《女士品茶》吧，当时其实也是统计学老师推荐的课外读物。第一次听到这本书的名字，觉得很奇怪，为什么要看一本这样子的书，好像和统计学没有半点关系。事实上这是有一本有关统计学历史的书。
